Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 3: Dự báo - Nguyễn Thống

Nội dung text: Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 3: Dự báo - Nguyễn Thống

1. LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư TR ƯNG ðI H C BÁCH KHOA TP. HCM NI DUNG MƠN H C CH ƯƠ NG 1: Khái ni m v kinh t đu tư. CH ƯƠ NG 2: Ni dung lp d án đu tư. CH ƯƠ NG 3: D báo. CH ƯƠ NG 4: Ho ch đnh d án. CH ƯƠ NG 5: Ch tiêu đánh giá & la ch n d án. CH ƯƠ NG 6: Phân tích Kinh t, xã hi - Tài chính, Gi ng viên : PGS. TS . NGUY N TH NG CH ƯƠ NG 7: Phân tích ri ro. E-mail : nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr CH ƯƠ NG 8 : Phân tích lm phát. Web: http:// www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong CH ƯƠ NG 9: Th m đnh d án. Gi i thi u ph n mm CRYSTAL BALL Tél.7/22/2010 (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 1 7/22/2010 2 PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ Dng 3:BÁO D báo Ch ươ Dng 3:BÁO D báo MỤC ĐÍCH K THU T D BÁ O • Trong quá trình phân tích dự án (kéo dài trong tương lai)
   
   
   cần thiết phải ước Mơ hì nh lượng một số tham số dự án: sản lựơng Mơ hì nh Mơ hì nh tiêu thụ, giá bán sản phẩm, chi phí năng đnh tí nh Chu i th i gian hi quy lượng, P/p chuyên gia Là m tr ơn Hi quy đơ n. NỘI DUNG Ý ki n Ban điu hà m mu bơi, phi tuy n • Trình bày các kỹ thuật dự báo trên cơ sở hà nh, ng ư i bá n Holt Winters số liệu đã đươc quan sát trong quá khứ. Neural Network Ý ki n ng ư i Phân ra 7/22/2010 3 tiêu7/22/2010dù ng Box Renkins 4 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ Dng 3:BÁO D báo Ch ươ Dng 3:BÁO D báo MƠ H ÌNH L Y Ý KI N BAN ðIU H ÀNH MƠ H ÌNH L Y Ý KI N NG Ư I Sư d ng kha rng rã i Doanh nghi p: BÁ N H ÀNG
   Ly ý ki n c a nha qu n tr cp cao, phu trá ch
   Do ti p xú c th ư ng xuyên khá ch hà ng
   
   
   cá c bơ ph n quan tr ng. hi u ro nhu cu, thi hi u khá ch hà ng
   Ý ki n cá c chuyên gia vê Marketing, tà i chí nh,
   Cĩ thê dư đố n hà ng tiêu thu t i khu vc NH Ư C ðIM: mì nh kinh doanh. - Tí nh chu quan
   Tp hp nhi u ng ư i bá n khá c khu vc
   
   
   dư bá o. - Ý ki n ng ư i cp cao chi ph i. NH Ư C ðIM: - Tí nh chu quan ng ư i bá n hà ng 7/22/2010 5 7/22/2010 6 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
2. LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ Dng 3:BÁO D báo Ch ươ Dng 3:BÁO D báo MƠ H ÌNH CHUYÊN GIA (DELPHI) MƠ H ÌNH L Y Ý KI N NG Ư I
   Thu th p ý ki n chuyên gia bng b ng cá c câu h i sn: TIÊU D ÙNG -Mi chuyên gia đư c yêu cu tra li 1 b ng câu h i.
   Lp Phi u điu tra. - Nhân viên dư bá o tng hp & sp xp cá c tra li ph c
   Thu th p dư li u tư ng ư i tiêu dù ng vê nhu cu v dư bá o. hi n t i cũ ng nh ư tươ ng lai. -Da và o tĩ m tt, thi t lp b ng câu h i khá c đê ph c v
   Ph ng vn tr c ti p, giá n ti p. ni dung dư bá o. NH Ư C ðIM: -Tp hp sơ li u, nu đt yêu cu
   
   
   STOP, nu khơng
   
   
   ti p t c lp b ng câu h i. - Mt nhi u th i gian ƯU ðIM: - Chu n b ph c t p, kho kh ăn va tn ké m - Trá nh đư c cá c liên hê cá nhân, khơng xã y ra va ch m - Câu tra li đơi khi khơng chí nh xá c. gi7/22/2010a cá c chuyên gia va h khơng b nh hư ng bi 7 7/22/2010 8 PGS.m Dr.t Nguyý ki nn Th cng a ng ư i nà o đo cĩ ưu thê . PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư D BÁO Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ Dng 3:BÁO D báo MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MÔ HÌNH LÀM TRƠN HÀM MŨ • Mô hình làm trơn hàm mũ. Đây là phương pháp làm trơn tuyến tính, được định nghĩa bởi biểu thức hồi quy như sau: • Mô hình Holt-Winter . = = +α [ − ] • Mô hình chu i th i gian (mô hình với F1 x1 & FFtt−1 xF tt − 1 phươ ng pháp phân rã , mơ hì nh Box Renskin). Hay =α + − α Ft. x t (1 ) F t −1 Vớiα ∈ [1;0] đượcgọilàhằngsốlàmtrơn. xt : giá trị quan sát tại thời điểm t (đã biết). Ft : giá trị dự báo tại thời điểm t (hiện tại). 7/22/2010 9 7/22/2010 10 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư D BÁO Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ Dng 3:BÁO D báo Viết dưới dạng tường minh như sau : DỰ BÁO VỚI P/P LÀM TRƠN HÀM MŨ = Từ các giá trị dự báo Ft và quan sát xt, các giá trị dự báo F1 x 1 cho các thời điểm trong tương lai: F=α x + (1 − α )F 2 2 1 F = F + α(x –F ) =α +− αααα = +− +− α 2 t+1 t t t F33 x (1 )F 23 x (1 )x 2 (1 )F 1 Theo p/p này
   
   
   Ft+n = = Ft+3 = F t+2 = F t+1 (bằng nhau) =α + − α F4 x 4 (1 )F 3 x1 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ α
   
   
   P/p MAD =ααα +− +− αα2 +− α 3
   
   
   Giả sử ta có N số liệu đã quan sát được trong quá khứ. x4 (1 )x 3 (1 )x 2 (1 )F 1 Chọn (N-k) sốâ liệu và làm trơn với giá trị α xác định .
   Ft là tổ hợp tuyến tính các quan trắc trong quá khứ.
   
   
   Sau đó dự báo cho k số còn lại (giá trị bằng nhau).
   
   
   Giá trị phụ thuộc giảm dần theo các giá trị xt, x t-1, x t-2 , x t-
   
   
   Tính độ lệch tuyệt đối bình quân AD và từ đó chọn α: 3 7/22/2010 11 7/22/2010 12 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
3. LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ Dng 3:BÁO D báo Ch ươ Dng 3:BÁO D báo Tiêu chuẩn MAD Ví dụ: Doanh thu trung bình năm (Minimum Absolute Deviation) (x ) ghi nhận trong chu kỳ từ năm − t ∑ Fti+ x ti + 1998 đến 2005 được trình bày = MAD=i 1,k → min trong bảng sau. Giả sử chúng ta k muốn dự báo số liệu bằng phương X pháp hàm mũ với hệ số α=0.3. Tính F , F . Gia tr quan sá t F 2006 2007 7/22/2010 Gia tr dư bá o 13 7/22/2010 14 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư D BÁO Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo Gọi F là chuỗi giá trị dự báo. Trình tự tính toán như α= 0.3 α= 0.5 sau : T x F Abs. Devi. F Abs. Devi. = = (giá tri gc) F1998 x 1998 180 1998 180 ? ? ? = +α − 1999 168 ? ? F1999 F 1998( x 1999 F 1998 ) 2000 159 ? ? =+180 0.3(168 − 180) = 176.4 2001 175 ? ? = +α − F2000 F 1999( x 2000 F 1999 ) 2002 190 ? ? =176.4 + 0.3(159 − 176.4) = 171.2 2003 205 ? ? Tng hợp kết quả tính như sau: 2004 180 ? ? 7/22/20102005 182 ? ? 15 7/22/2010 16 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo T x F( ααα=0.3) Abs. Dev. T x F( ααα=0.5) Abs. Dev. 1998 180 180.0 0.0 1998 180 180.0 0.0 1999 169 176.7 7.7 1999 169 174.5 5.5 2000 158 171.1 13.1 2000 158 166.3 8.3 2001 175 172.3 2.7 2001 175 170.6 4.4 2002 190 180.3 9.7 2002 190 177.6 12.4 2003 205 192.7 12.3 2003 205 185.8 19.2 2004 180 186.3 6.3 2004 180 184.1 4.1 2005 182 184.2 2.2 2005 182 183.4 1.4 7/22/2010 17 7/22/2010 18 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
4. LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ Dng 3:BÁO D báo Kết quả dưới dạng đồ thị Giá tr d báo vi tr ưng hp ααα=0.3 : 210 F,x • F2006 = F 2005 +0.3*(x 2005 -F2005 ) 200 =183.5+0.3(182-183.5)=183.05 190 180 • F2009 = F 2008 = F 2007 =F 2006 =183.05 170 x αααw=0.3 160 αααw=0.5 150 T 1998 2000 2002 2004 2006 7/22/2010 19 7/22/2010 20 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo XÁC ĐỊNH ααα THEO TIÊU CHÍ MAD
   
   
   Min Bài tập: Doanh số (CA) của một Công ty Z Bài tập: Lấy số liệu bài tập trên. Để xác trong vòng 5 năm 6 tháng gần đây được định ααα, làm trơn số liệu CA bằng phương ghi lại trong bảng số liệu sau. ααα pháp số mũ cho 2 trường hợp 1=0,3 và Hãy làm trơn số liệu CA bằng phương pháp ααα 2=0,5 với tập số liệu từ 1998 đến 2002. số mũ với 2 trường hợp hệ số làm trơn ααα ααα Xác định gía trị dự báo từ 2003 đến 2005, khác nhau 1=0,3 và 2=0,6. tính AD cho mỗi trường hợp và từ đó xác định ααα theo tiêu chí MAD. 7/22/2010 21 7/22/2010 22 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo Qúy 1 2 3 4 5 6 7 Qúy 1 2 3 4 5 6 7 α=0.3 F 20.0 23.0 26.6 33.6 30.4 32.1 34.5 AD 0.0 7.0 8.4 16.4 7.4 3.9 5.5 x 20 30 35 50 23 36 40 α=0.6 F 20.0 26.0 31.4 42.6 30.8 33.9 37.6 AD 0.0 4.0 3.6 7.4 7.8 2.1 2.4 8 9 10 11 12 13 14 15 8 9 10 11 12 13 14 15 45.1 40.6 40.4 43.3 52.8 46.6 44.6 47.7 24.9 10.6 0.4 6.7 22.2 14.6 4.6 7.3 70 30 40 50 75 32 40 55 57.0 40.8 40.3 46.1 63.5 44.6 41.8 49.7 13.0 10.8 0.3 3.9 11.5 12.6 1.8 5.3 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 56.8 50.3 48.1 51.7 60.2 55.6 53.9 21.2 15.3 5.1 8.3 19.8 10.6 3.9 66.7 47.7 44.9 53.9 69.6 54.8 51.9 7/22/201078 35 43 60 80 45 50 23 7/22/2010 24 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr.11.3 Nguy n Th12.7ng 1.9 6.1 10.4 9.8 1.9
5. LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư D BÁO Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo Mô hình HOLT-WINTERS 80 F,x • Trong mô hình Holt-Winters, ph ươ ng pháp làm 70 tr ơn hàm mũ đưc áp dng cho c thành ph n 60 mùa và thành phần xu th ca s li u. Mơ hình đưc bi u th bi h ph ươ ng trình sau đây : 50 Ft= αxt + (1-α)(F t-1+T t-1) 40 x ααα trong đó: =−β + β − w=0.3 Tt (1 )T t1−[ FF tt1 − ] 30 α ααw=0.6 vớiβ ∈ [1;0] hằngsốlàmtrơnxuthế(chọn). 20 T Tt : xu thế được làm trơn tại thời điểm t. 1 3 5 7 9 111315171921 Ft : dự báo với hàm mũ tại thời điểm t. 7/22/2010 25 7/22/2010 26 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ Dng 3:BÁO D báo Các bưc th c hi n trong mơ hình Holt-Winters nh ư Giá tr d báo trong mơ hình Holt-Winters đưc sau. Tính tốn các giá tr E và T đưc th c hi n t th i đim t=2: xác đnh bi: = T= x − x F = F + T F2 x 2 2 2 1 t+1 t t F = αx + 1( −α)( F + T ) = + 3 3 2 2 Ft+2 Ft 2Tt = β − + − β T3 F( 3 F2 ) 1( T) 2 Ft: giá tr đã làm tr ơn theo p/p Holt-Winters. • Tổng quát giá trị dự báo cho chu kỳ thứ k: F = αx + 1( −α)( F + T ) t t t−1 t−1 = + = β − + − β Ft+k Ft kT t 7/22/2010 Tt F( t Ft−1) 1( T) t−1 27 7/22/2010 28 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo Chọn (α,βββ) cùng nguyên lý như đã nói trong mô hình hàm mũ
   
   
   TIÊU CH Í MAD . Tháng 7 8 9 10 11 12 Năm 1 31.4 46 46.1 41.9 45.5 53.5 Ví d: Doanh thu ca mt Cơng ty theo tháng ca Năm 2 94.2 85.4 86.2 89.9 89.2 99.1 nh ng năm gn đây đưc ghi nh n nh ư sau: Năm 3 136.3 146.8 146.1 151.4 150.9 ??? Dùng mô hình Holt-Winters, dự báo Tháng 1 2 3 4 5 6 Năm 1 4.8 4 5.5 15.6 23.1 23.3 cho các tháng 12/năm 3, tháng 1,2,3/năm 4. βββ Năm 2 48.4 61.6 65.6 71.4 83.4 93.6 với α=0.7 và =0.5 Năm 3 100.3 111.7 108.2 115.5 119.2 125.2 7/22/2010 29 7/22/2010 30 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
6. LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo Kết quả: = = Vi α=0.7; βββ=0.5 E2 x 2 4 = − =− =− N 1 2 3 4 5 6 T2 x 2 x 1 4 4.8 0.8 x 4.8 4 5.5 15.6 23.1 23.3 = + − + F - 4 4.8 12.4 21 24.5 F3 7.0 x3 1( 0.7)(F2 T2 ) T - -0.8 0 3.8 6.2 4.8 = 7.0 * 5.5 + 4(3.0 − )8.0 = 8.4 = − + − 7 8 9 10 11 12 T3 F(5.0 3 F2 ) 1( T)5.0 2 31.4 46 46.1 41.9 45.5 53.5 = 8.4(5.0 − )4 + (5.0 − )8.0 = 0 30.8 43.1 47.9 45.8 46.3 51.8 5.6 8.9 6.9 2.4 1.4 3.5 7/22/2010Ti p tc cho đn 31 7/22/2010 32 PGS. Dr. Nguy n Th ng E35 ,T 35 PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo N 13 14 15 16 17 18 N 25 26 27 28 29 30 x 48.4 61.6 65.6 71.4 83.4 93.6 x 100.3 111.7 108.2 115.5 119.2 125.2 F 50.5 58.6 64.9 71.1 81.5 92.4 F 100.1 109.4 110.5 115.1 119.3 124.7 T 1.1 4.6 5.4 5.8 8.1 9.5 T 3.8 6.5 3.8 4.2 4.2 4.8 19 20 21 22 23 24 31 32 33 34 35 94.2 85.4 86.2 89.9 89.2 99.1 136.3 146.8 146.1 151.4 150.9 96.5 90.8 87.7 88.9 89.1 96.1 134.2 145.2 148.5 152.4 152.9 6.8 0.5 -1.2 -0.1 0.1 3.6 7.2 9.1 6.2 5 2.7 7/22/2010 33 7/22/2010 34 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo Giá trị dự báo cho các tháng kế tiếp: Bài tập: Doanh thu 7 năm gần nhất của Công ty Z • F =F +T =152.9+2.7=155.6 (tháng 12/III) như sau. Xác định dự báo F8, F 9 với mô hình 36 35 35 Holt-Winters có α=0,7 và βββ=0,2. • F37 =F 35 +2T 35 =152.9+2*2.7=158.3 (tháng 1/IV) Năm 1 2 3 4 5 6 7 • F38 =F 35 +3T 35 =152.9+3*2.7=161.0 • F39 =F 35 +4T 35 =152.9+4*2.7=163.7 x 280 282 278 284 280 285 286 • F =F +5T =152.9+5*2.7=166.4 40 35 35 F ? ? ? ? ? ? ? T ? ? ? ? ? ? ? 7/22/2010 35 7/22/2010 36 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
7. LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo Hư ng dn: KT Q U DA NG ð TH Năm 1 2 3 4 5 6 7 E,x 286 284 x 280 282 278 284 280 285 286 282 F 280 282 279.2 282.99 281.47 284.31 285.96 280 F T 0 2 1.44 1.91 1.22 1.55 1.57 278 x F8 =F 7+T 7 =285.96+1.57 =287.53 276 F9 =F 7+2T 7 =285.96+2*1.57 =289.10 1 3 5T 7 7/22/2010 37 7/22/2010 38 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo XÁC ĐỊNH ααα & βββ PHÂN TÍCH CHU I TH I GIAN Bài tập: Lấy số liệu trên, dự báo với
   Ph ươ ng pháp phân rã mô hình Holt-Winters các với cặp (ααα;βββ) là (0,7;0,2) & (0.5;0,3) và dùng
   Ph ươ ng pháp Box-Renkins số liệu 5 năm đầu (dự báo cho 2 năm (AR
   
   
   Auto Regressive cuối). MA
   
   
   Mobile Average
   
   
   Từ đó chọn cặp tham số (ααα;βββ) theo ARMA, ARIMA, SARIMA) tiêu chí MAD. 7/22/2010 39 7/22/2010 40 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo PHÂN TÍCH CHU I TH I GIAN PH ƯƠ NG PHÁP PHÂN RÃ (PHƯƠ NG PHÁP PHÂN RÃ) Y ??? Chu i s li u đưc nghiên cu tách bi t theo 2 yu t: Y 5
   Xu th s li u (vĩ mơ)
   Bi n đi mùa (vi mơ) Y0 t 0 1 t2 t3 t4 t5 t. tn tn+1 t 7/22/2010 41 7/22/2010 42 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
8. LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo 1. PHÂN TÍCH XU TH : ðây là mt phân tích liên quan
   
   
   ð đánh giá yu t xu th , ph ươ ng pháp đn chu i nhi u năm, do đĩ ta s s dng s li u s dng ph bi n là ph ươ ng pháp bình hàng năm đ phân tích. Mt cách tng quát ta cn ph i cĩ mt chu i dài ít ra là 10
   
   
   15 năm. ph ươ ng ti thi u (BPTT).
   
   
   ðây là ph ươ ng pháp cho phép xác đnh Xu thế tuyến tính Y ??? đưc đưng cong (th ng) ho c mt ph ng Y=a+bt (siêu mt ph ng) bi u thi xu thê sơ li u, gi i thi u "tt nh t" s li u trong quá kh Y6 Y3 (“gần với số liệu quan sát”). Y0 t 7/22/20100 t t t t t 43 7/22/2010 44 PGS. Dr. Nguy tn1 Th ng 2 3 4 t5 6 7 t8 PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo
   
   
   Trong tr ưng hp cá bi t khi nh n th y xu Xu thế tuyến tính th ca bi n kh o sát trong th i gian dài là Y=a+bt tuy n tính , ph ươ ng trình s xác đnh bi: Y = a + bt Y Sai bi t gi a trong đĩ t bi u th th i gian (năm) và a, b ch quan sá t & các thơng s đưc xác đnh đưng th ng gia tr tí nh tính đưc t ph ươ ng pháp BPTT. Gia tr (a+bt i) tư xu thê Y6 Y0 Gia tr quan sá t t 7/22/2010 45 7/22/20100 t t t t t 46 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy tn1 Th ng 2 3 4 t5 6 7 t8 LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo ∆∆∆ Từ đó: [ − +] = • Gi yi là kho ng cách th ng đng t đim quan sát ∑2yi (a bt) i 0 [1] (ti,Y i) đn đưng th ng cn xác đnh. Ta đnh ngh ĩa i hàm mục tiêu: Quan sát N N 2 2y[]− (a + bt).t = 0 [2] = ∆ 2 = []− + ⇒ ∑ i i i D ∑ Yi ∑ Yi a( bt i ) min i = = i 1 i 1 Xu th Gi i h ph ươ ng trình trên ta cĩ: • ðây là mt hàm 2 bi n a và b, đ cho D cc tr (vi ý − ngh ĩa vt lý ca bài tốn ta bi t đĩ là cc ti u) ta ph i ∑ ti yi t.N i yi cĩ:  ∂ D b = i =    0 2 − 2  ∂ a ∑ ti  t.N i  ∂  i   D =  0 a = y − tb 7/22/2010  ∂ b 47 7/22/2010 i i 48 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
9. LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo HÀM TÍNH a, b TRONG EXCEL t + + t = 1 n
   
   
   Intercept (Y,X)
   
   
   tính tung độ ti n gốc a của quan hệ tuyến tính.
   
   
   Linest (Y,X)
   
   
   tính hệ số b (độ n  s quan tr c dốc của quan hệ tuyến tính giữa Yi & X i). 7/22/2010 49 7/22/2010 50 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo Chú ý: Trong tr ưng hp xu th khơng ph i là tuy n tính, ta cĩ th xét đn dng đưng cong hàm mũ y = ab t ho c dng parabol y = a + bt + ct 2.
   
   
   Các thơng s a, b, c vn xác đnh da vào khái ni m bình ph ươ ng ti thi u mà ta va nghiên cu trên. 7/22/2010 51 7/22/2010 52 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo ð nh n bi t nh hưng ca thành ph n mùa lên chu i th i gian kh o ðÁNH GI Á sát ta dùng thơng s gi là ch s S BI N ðI mùa. - Nu s li u theo tháng , ta cĩ 12 giá tr THEO M ÙA is. - Nu s li u theo qúy, ta cĩ 4 giá tr is. - Nu giá tr tính theo 6 tháng , ta cĩ 2 7/22/2010 53 giá7/22/2010 tr i . 54 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Ths ng
10. LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo Chú ý: Giá trị i thay đổi chung quanh giá trị 1 TÍ NH CH S MÙ A s,t i k,s is,t3 =AB/AC >1 Xu thế tuyến tính i <1 Y=a+bt Tư sơ li u quan tr c ch s mùa đưc s,t4 Y
    
    
    is,t thay đi quanh gia tr 1 tính tư is,t nh ư sau: ??? B is,t =[giá tr
    quan tr c] / [giá tr
    cho bi C y=[a+bt] t]
    
    
    Chu ý : C ĩ bao nhiêu sơ li u quan Y0 tr c
    
    
    cĩ by nhiêu ch sơ is,t t 7/22/2010 55 7/22/20100 t t t t t 56 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy tn1 Th ng 2 3 A 4 t5 6 7 t8 LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo T các giá tr is,t , các giá tr đi bi u is đưc tính GIÁ TR CH S MÙA HI U CH NH bng giá tr trung bình ca các tháng (quý) tươ ng ng: Ta ph i cĩ: N 4 • Theo tháng : 12 ∑is,t=k = i = 4 (quy ) ∑i i,s 12 (thang ) ∑ i,s = 1 = i=1 is,k ;k 1,12 i=1 N
    
    
    Hi u ch nh : • Theo qúy: N 12 4 i = = = ∑ s,t k i k,s 12 i k,s (thang ) i k,s 4 i k,s (quy ) i = 1 ;k = 4,1 s,k ∑i i,s ∑i i,s N i=1 i=1 Vi N (s tháng, qúy, ) cĩ trong chu i s li u 7/22/2010 57 7/22/2010 58 PGS. Dr. Nguy n Th ng phân tích. PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo Chu i CVS (lai b nh hưng mùa trong chu i D BÁO V I MƠ HÌNH PHÂN RÃ giá tr quan sát) Giá tr d báo ti th i đim t c a bi n nghiên S hi u ch nh mùa này cho phép chúng ta mu n cu y* đưc xác đnh nh ư sau: so sánh kt qu ca các tháng khác nhau trong t mt mùa nh m đ bi t nu cĩ s tăng hay * = [ + ] gi m đã xy ra so vi giá tr bình th ưng. Giá yt a bt *is,k tr hi u ch nh mùa s đưc tính nh ư sau: Gia tr cho bi * = yt → * → y k,t y k,t chuoi CVS đư ng xu thê i k,s k tươ ng ng vi tháng (mùa) t i th i đim t. 7/22/2010k=1,12 (s li u tháng) hay 1,4 (s li u qúy) 59 7/22/2010 60 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
11. LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo Ví d: Số liệu kinh doanh theo quý (CA, tỷ đồng) của D BÁO ðƯNG XU TH y =a+bt một Công ty cho 6 năm gần nhất như sau: Y Qúy 1 2 3 4 Năm 1 21 30 35 55 Y5 2 24 36 40 75 3 31 40 50 80 4 33 40 55 83 Y0 5 36 43 60 85 t 0 1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t 6 46 50 ? ? 7/22/2010 61 7/22/2010 62 PGS. Dr. Nguy n PGS. Dr. Nguy n Th ng Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo S LI U D Ư I D NG ð TH a. Xác đnh xu th bi u di n bi đưng th ng 90 bng ph ươ ng pháp bình ph ươ ng ti thi u. 80 T đĩ xác đnh h s bi n đi mùa đa bi u 70 60 cho 4 qúy. 50 b. Xác đnh doanh thu tính t mơ hình (quý 40 1/năm 1 đn quý 2 /năm 6). 30 20 c. Hãy d báo doanh thu cho quý 3 và 4 ca 10 Giá tr ct (4) xem năm cu i cùng va quy 1, 2 năm kê ti p. 0 trong bng sau 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 7/22/2010 63 7/22/2010 64 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo Qúy t CA Xu thế is,t Chỉ số Dự báo mùa (1) (2) (3) (4)=bt+a (5)=(3)/(4) (6) (7)=(4)*(6) HƯ NG D N 1 0 21 33.49 0.627 0.656 21.97 2 1 30 34.84 0.861 0.813 28.33 3 2 35 36.18 0.967 0.994 35.99 4 3 55 37.53 1.465 1.536 57.66 1 4 24 38.88 0.617 0.656 25.51 2 5 36 40.23 0.895 0.813 32.72 3 6 40 41.57 0.962 0.994 41.34 7/22/2010 65 7/22/20104 7 75 42.92 1.747 1.536 65.93 66 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
12. LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo 1 16 36 55.05 0.654 0.656 36.11 1 8 31 44.27 0.7 0.656 29.04 2 17 43 56.39 0.762 0.813 45.86 2 9 40 3 18 60 57.74 1.039 0.994 57.42 45.62 0.877 0.813 37.1 4 19 85 59.09 1.439 1.536 90.77 3 10 50 46.96 1.065 0.994 46.7 1 20 46 60.44 0.761 0.656 39.65 2 21 50 61.78 0.809 0.813 50.25 4 11 80 48.31 1.656 1.536 74.21 3 22 ? 63.13 0.994 62.78 1 12 33 49.66 0.665 0.656 32.58 4 23 ? 64.48 1.536 99.05 2 13 40 51 0.784 0.813 41.48 a= 33.49 Qúy 1 0.671 0.656 3 14 55 52.35 1.051 0.994 52.06 b= 1.347 Qúy 2 0.832 0.813 4 15 83 Qúy 3 1.017 0.994 53.7 1.546 1.536 82.49 Qúy 4 1.571 1.536 7/22/2010 67 7/22/2010 Total Sum=4,09 Sum=4,00 68 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo D BÁO Bà i tp: Số liệu kinh doanh theo quý (CA, tỷ đồng) Qúy 3 năm 6: t=22 : của một Công ty cho 5 năm gần nhất như sau:  W22 =[ 33.49 +1.347 *22]*0.994 = 62.78 Năm Qúy 4 năm 6: t=23 : Quy 1 2 3 4 5  W23 =[33.49+1.347*23]*1.536 = 99.05 I 12 20 25 30 50 Qúy 1 năm 7: t=24 : II 15 40 45 50 60  W =[33.49+1.347*24]*0.656 = 65.82 24 III 40 50 60 70 80 IV 60 75 90 95 110 7/22/2010 69 7/22/2010 70 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo Ch ươ ng 3: D báo S LI U D NG ð TH a. Xác đnh h s bi n đi mùa đi bi u cho 4 qúy. b. Xác dư bá o doanh thu tính t mơ hình (quý 120 1/năm 6 đn quý 4 /năm 6). 100 80 HƯ NG D N: Xem BAITAP-Chuoi thoi gian.xls 60 i i hi u ch nh 40 a= 23.73 s,t s,t 20 0.544 0.547 0 b= 3.171 0.794 0.798 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 1.120 1.125 1.523 1.530 7/22/2010 71 7/22/2010 72 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng Sum=3.982 Sum=4.00
13. LP & TH M ðNH D ÁN ðU T Ư Ch ươ ng 3: D báo HT CH ƯƠ NG 3 7/22/2010 73 PGS. Dr. Nguy n Th ng