›
›

Bài giảng Chuỗi thời gian - Hồ Thanh Trí

pdf 7 trang hapham 1780
Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chuỗi thời gian - Hồ Thanh Trí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_giang_chuoi_thoi_gian_ho_thanh_tri.pdf

Nội dung text: Bài giảng Chuỗi thời gian - Hồ Thanh Trí

  1. CHUỖI THỜI GIAN Hồ Thanh Trí
  2. KHẢO SÁT TÍNH DỪNG • Một quá trình ngẫu nhiên Yt được coi là dừng nếu trung bình, phương sai và hiệp phương sai tại cùng một độ trễ của nó không đổi theo thời gian. • Cụ thể, Yt được gọi là dừng nếu: • Trung bình: E(Yt) = μ ( t) (1) • Phương sai: Var(Yt)= E(Yt –μ)2 = σ2 ( t) (2) • Đồng phương sai: Cov(Yt,Yt+k) = E[(Yt – μ)(Yt+k – μ)]= γk ( t) (3)
  3. KHẢO SÁT TÍNH DỪNG • Nhận dạng: Dựa trên đồ thị chuỗi theo thứ tự thời gian: Analyze > Forecasting > Sequence Chart
  4. KHẢO SÁT TÍNH DỪNG • Kiểm tra đồ thị từ kết quả: Đồ thị có xu thế tăng dần chuỗi không dừng Một cách trực quan chuỗi Yt có tính dừng nếu như đồ thị Y=f(t) cho thấy trung bình và phương sai của quá trình Yt không đổi theo thời gian.
  5. KHẢO SÁT TÍNH DỪNG • Vẽ đồ thị ACF (tự tương quan), PACF (tự tương quan riêng cho chuỗi gvtg) • Analyze Forecasting Autocorrelations Nếu bạn đánh dấu chọn Difference và nhập số 1, nghĩa là vẽ ACF, PACF cho chuỗi sai phân bậc 1 của gvtg. Lúc này, bạn không cần chọn, bởi bạn muốn vẽ ACF, PACF cho chuỗi gốc
  6. ACF ở các độ trễ tắt dần Chuỗi gvtg không dừng
  7. PACF tắt nhanh về 0 sau 1 độ trễ; Với 2 đồ thị trên, ta có thể có 1 gợi . là: Có khả năng là AR(1) Tuy nhiên, chuỗi chưa dừng, ta thử lấy sai phân bậc 1.